Bạn đã thử giao dịch tần số cao bao giờ chưa? Đây là 1 trong những công cụ chiến lược được các tổ chức đầu tư lớn sử dụng và tối ưu lợi nhuận từ những biến động của thị trường. Còn đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ , hình thức này có những ưu nhược điểm gì? Cùng tìm hiểu rõ hơn ngay sau đây bạn nhé!
Giao dịch tần số cao (HFT) là gì?
Giao dịch tần số cao (HFT) là một phương pháp giao dịch tự động sử dụng các hệ thống máy tính mạnh mẽ để thực hiện khối lượng lớn lệnh trong thời gian cực ngắn. Phương pháp này dựa trên các thuật toán phức tạp để phân tích dữ liệu thị trường và ra quyết định giao dịch trong tích tắc.
Những nhà giao dịch có tốc độ xử lý lệnh nhanh hơn thường có lợi thế lớn hơn so với những người chậm hơn. Đặc điểm của HFT là tốc độ cực nhanh, khối lượng giao dịch lớn và vòng đời lệnh rất ngắn.
Xem ngay:
- Giao dịch Prop có hợp pháp ở Canada? Quỹ Prop tại Canada
- Mẹo Chọn Prop Firm Chứng Khoán Uy Tín & Sinh Lời Hiệu Quả
- Hướng Dẫn Thuế Cho Nhà Giao dịch Prop Tại Canada Chỉ 3 Phút
Đặc điểm nổi bật của HFT
Một trong những đặc điểm nổi bật của Giao dịch tần số cao HFT như sau:
- Tốc độ vượt trội: HFT sử dụng các chương trình máy tính cực kỳ nhanh và tinh vi để tạo, định tuyến và thực hiện lệnh giao dịch trong tích tắc.
- Giảm thiểu độ trễ: Các hệ thống đồng định vị và nguồn dữ liệu được cung cấp bởi các sàn giao dịch giúp giảm thiểu độ trễ mạng, đảm bảo các lệnh được xử lý nhanh chóng.
- Thời gian thực hiện cực ngắn: Vị thế giao dịch được thiết lập và thanh lý trong khung thời gian rất ngắn, thường chỉ giữ lệnh trong vài giây hoặc thậm chí mili giây.
- Lệnh được hủy nhanh chóng: Nhiều lệnh được gửi đi nhưng sau đó hủy ngay, nhằm kiểm tra thị trường hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch khác.
- Kết thúc giao dịch ở trạng thái gần như cân bằng: Các tổ chức sử dụng HFT thường không giữ vị thế qua đêm, giúp tránh rủi ro từ biến động không lường trước.
Sự phổ biến của giao dịch tần số cao phần lớn nhờ vào các ưu đãi từ sàn giao dịch. Các sàn cung cấp các khuyến khích nhỏ để thu hút các nhà tạo lập thị trường, qua đó tăng tính thanh khoản và giúp các tổ chức kiếm được lợi nhuận từ mỗi giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch tần số cao cần được áp dụng một cách thận trọng để tránh những tác động tiêu cực đến thị trường.
Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch tần số cao( HFT)
Để tận dụng hiệu quả nhất chiến lược giao dịch tần số cao, chúng ta cần hiểu rõ về những ưu nhược điểm của nó:
Ưu điểm của Giao dịch tần số cao
- Tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng: Các ngân hàng và tổ chức lớn sử dụng giao dịch tần số cao có thể thực hiện hàng loạt giao dịch chỉ trong vài giây nhờ vào công nghệ hiện đại. Điều này cho phép họ nắm bắt cơ hội khi giá cả có những biến động nhỏ.
- Tăng cường tính thanh khoản: HFT giúp cải thiện sự lưu thông của các tài sản trên thị trường, làm cho khoảng cách giữa giá mua và bán trở nên hợp lý hơn. Nhờ đó, giao dịch diễn ra mượt mà và ổn định hơn.
Nhược điểm của HFT
- Giảm bớt vai trò của con người: Do hoàn toàn dựa vào các thuật toán và mô hình toán học, HFT loại bỏ yếu tố trực giác và kinh nghiệm cá nhân. Điều này có thể dẫn đến những quyết định giao dịch không hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế.
- Rủi ro gây ra biến động thị trường: Giao dịch tần số cao xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn (mili giây) có thể kích hoạt những biến động mạnh trên thị trường.
- Thanh khoản ảo: Một số thuật toán HFT tạo ra các lệnh giao dịch chỉ tồn tại rất ngắn, tạo cảm giác thị trường có nhiều thanh khoản. Tuy nhiên, những lệnh này thường không được thực hiện và chỉ là “ảo” trong vài giây, giúp các tổ chức lớn có lợi thế khi dự đoán các biến động giá sắp xảy ra, còn các nhà giao dịch nhỏ lại khó theo kịp.
Những ai nên sử dụng giao dịch tần số cao
Như mình vừa đề cập, HFT là chiến lược giao dịch tự động với tốc độ cực nhanh, chủ yếu được các công ty và quỹ đầu tư lớn áp dụng. Đây là cách họ sử dụng HFT:
- Hạ tầng công nghệ hiện đại: Để thực hiện giao dịch tần số cao, cần có hệ thống máy tính mạnh mẽ và khả năng xử lý dữ liệu ngay tức thì.
- Ứng dụng đa dạng: HFT không chỉ dùng cho cổ phiếu mà còn áp dụng cho hợp đồng tương lai, ETF, và tiền tệ. Nhờ đó, các tổ chức có thể tận dụng cơ hội ngay khi có sự chênh lệch giá xuất hiện.
- Sàn giao dịch thông minh: Các sàn giao dịch với hệ thống tự động hóa tiên tiến giúp giảm độ trễ của dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng.
- Tổ chức lớn: Với khả năng xử lý hàng triệu giao dịch chỉ trong tích tắc, HFT giúp giảm khoảng cách giữa giá mua và bán, tối ưu hóa hoạt động thị trường và mang lại lợi nhuận cao cho những tổ chức có nguồn vốn lớn.
Tác Động của Giao Dịch Tần Số Cao
Một số chuyên gia lo ngại rằng giao dịch tần số cao tạo ra lợi thế quá lớn cho các tổ chức lớn, khiến sân chơi trở nên không công bằng. Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư theo chiến lược dài hạn hoặc những giao dịch với khối lượng lớn.
Họ cho rằng công nghệ giao dịch điện tử từ đầu những năm 2000 đã góp phần làm tăng sự biến động của thị trường. Những hệ thống tự động có thể kích hoạt hàng loạt giao dịch cùng lúc, dẫn đến những cú sốc thị trường không mong đợi, như các vụ sụp đổ nhanh chóng đã từng xảy ra.
Một số quốc gia châu Âu đã cân nhắc cấm HFT nhằm giảm bớt những biến động đột ngột và bảo vệ sự ổn định của thị trường. Hơn nữa, có những thuật toán được lập trình để tạo ra hàng nghìn lệnh giao dịch chỉ tồn tại trong vài giây trước khi bị hủy, làm giá tăng hoặc giảm nhanh chóng. Hành vi này được xem là thiếu trung thực và đôi khi vi phạm quy định, vì nó tạo ra lợi thế không công bằng cho các tổ chức sử dụng HFT.
Kết Luận
Tóm lại, Giao dịch tần số cao là công cụ tối ưu cho các tổ chức quản lý nguồn vốn lớn nhờ vào công nghệ tiên tiến và quy trình tự động hóa vượt trội. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư cá nhân, phương pháp này có thể dẫn đến sự biến động không lường trước trên thị trường và tăng rủi ro giao dịch. Vậy nên, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về công nghệ và các rủi ro liên quan đến chiến lược này để xây dựng một nền tảng vững chắc trong công cuộc bảo vệ nguồn vốn bạn nhé!
Xem thêm:
