Algorithmic Trading ดีไหม? คำถามที่นักเทรดทั้งมือใหม่และคนที่ยังไม่เคยเทรดด้วยวิธีนี้มาก่อนอาจกำลังตั้งข้อสงสัย ต้องขอย้อนกลับไปสักนิดว่าโลกของการเทรดตั้งแต่อดีตจะมีอยู่เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพมานานแล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่มักคุ้นชื่อหรือเรียกติดปากว่า Robot Trade ซึ่งในความหมายเดียวกันมันก็คือการเทรดแบบ Algorithmic Trading หรือเทคนิคการเทรดอัตโนมัตินั่นเอง
Algorithmic Trading คืออะไร?
Algorithmic Trading คือ การเทรดแบบอัตโนมัติโดยจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามเงื่อนไขที่นักเทรดได้กำหนดไว้ ตัวโปรแกรมจึงดำเนินการเทรดภายใต้คำสั่งดังกล่าวได้ต่อเนื่องโดยไม่มีอารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง
EA Trading คืออะไร?
Expert Advisors หรือ EA Trading คือ ระบบ Algorithmic Trading ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยให้คอมพิวเตอร์เทรดแบบอัตโนมัติได้ในตลาดสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ คริปโต ผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดเงื่อนไขทุกอย่าง ระบบจะทำตามคำสั่งแบบไม่มีผิดเพี้ยน รวดเร็ว ซึ่งประสิทธิภาพในการเทรดจะขึ้นอยู่กับจังหวะ คุณภาพโปรแกรม ไปจนถึงการตั้งค่าเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดให้กับเครื่อง
EA Trading คือ Algorithmic Trading ประเภทหนึ่งที่จะนำไปใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น MT5
รูปแบบการใช้คำสั่ง Algorithmic Trading
สำหรับรูปแบบของการใช้คำสั่ง Algorithmic Trading จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย
การใช้โปรแกรม EA
โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น MT4, MT5 เพียงแค่ใส่ค่าพารามิเตอร์ โปรแกรมจะส่งคำสั่งตามแผนที่ระบุไว้ แม้เป็นมือใหม่ไม่ต้องมีทักษะสูงก็สามารถใช้งานเพื่อให้โปรแกรมช่วยเทรดแทน ไม่ต้องปวดหัวหรือคิดเยอะ วิเคราะห์ใด ๆ นอกจากเหมาะกับมือใหม่ยังเหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อยอีกด้วย
การเทรดด้วยตัวเอง
หรือการเขียนคำสั่งซื้อ-ขายเอง สำหรับคนมีทักษะด้านการสร้างโปรแกรมเพื่อต้องการให้วิธีเทรดมีความซับซ้อนมากขึ้น นิยมใช้กับการซื้อขายหุ้นหรือซื้อขายแบบ Future ในตลาด TFEX สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ในอดีตมาวิเคราะห์แล้วค่อยส่งคำสั่งขายได้ รองรับการเขียน 3 ภาษา ได้แก่
- Python ได้รับความนิยมมากสุด ภาษาเข้าใจง่าย เหล่านักพัฒนาเลือกใช้แพร่หลาย ขณะที่เทรดเดอร์เองก็ใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น จำลองพอร์ต ใช้ Machine Learning คาดเดาข้อมูลในอนาคต
- VBA หรือ Visual Basic Application จะใช้คำสั่งจาก MS Excel เพื่อกำหนดให้ทำตามที่ต้องการ ส่วนมากใช้กับคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ
- Amibroker เน้นความสวยงาม ใช้เทคนิคเขียนโค้ดสั้น เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก ประมวลผลเร็วขึ้น นิยมใช้กับ Multi Trading หลายกลยุทธ์พร้อมกัน
ข้อดีของ Algorithmic Trading
- มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงในการเทรด
- ไม่ต้องเสียเวลาอยู่หน้าจอเพื่อคอยเทรดเองตลอด
- ระบบจะส่งคำสั่งตามที่กำหนดไว้โดยไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ข้อเสียของ Algorithmic Trading
ระบบอาจเกิดปัญหา Error ได้ รวมถึงต้องมีทักษะและความชำนาญในการเลือกระบบมาใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
ตัวอย่างการนำเทคนิค Algorithmic Trading ไปประยุกต์ใช้
เมื่อรู้จักกับ Algorithmic Trading กันไปแล้ว คราวนี้ลองมาศึกษาตัวอย่างกันสักนิดว่าเมื่อลงทุนกับสินทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ จะประยุกต์ใช้ยังไงบ้าง
ฟอเร็กซ์
ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม MT4, MT5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่รองรับระบบดังกล่าว ช่วยเพิ่มคุณภาพและลดความเสี่ยงการลงทุนของเทรดเดอร์ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์
หุ้น
เครื่องมือยอดฮิตชื่อว่า Streaming จะมีบางเครื่องมือในรูปแบบของ Algorithmic Trading ที่มี Conditional Order มาให้ใช้งาน เช่น การ Stop Order, Trailing Stop, Bracket Order อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดหุ้น
ทอง
สามารถตั้งค่าเพื่อให้ระบบสามารถส่งคำสั่งตามที่คุณต้องการหากประเมินแนวโน้มแล้วว่าราคาทองจะเป็นทิศทางใดในอนาคตอันใกล้นี้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดทองคำ
โดยสรุปแล้ว Algorithmic Trading คือ เทคนิคการเทรดหนึ่งที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาดำเนินการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์และเทคนิคที่ได้รับความนิยมสำหรับเทรดจริงในหลายตลาด เช่น ฟอเร็กซ์ ทอง หุ้น ลดความเสี่ยงการนำอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปปะปน สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องนั่งเฝ้าจอตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า Algorithmic Trading เป็นเทคนิคที่อาจต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเยอะควรศึกษาให้ดี หากไม่มั่นใจควรใช้บัญชีทดลองเทรดก่อน และหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการเทรดอื่นหรือเทคนิคการเทรดดี ๆ ในการเทรดลองเข้ามาดูในเว็บไซต์เรา WeMasterTrade ได้เลย
